{"id":416,"date":"2020-11-19T20:04:13","date_gmt":"2020-11-20T01:04:13","guid":{"rendered":"https:\/\/ucentral.org\/informativo\/?p=416"},"modified":"2022-05-07T10:18:14","modified_gmt":"2022-05-07T15:18:14","slug":"modelos-de-valoracion-de-opciones-reales-con-volatilidad-variable-con-aplicaciones-a-la-mineria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ucentral.org\/informativo\/index.php\/2020\/11\/19\/modelos-de-valoracion-de-opciones-reales-con-volatilidad-variable-con-aplicaciones-a-la-mineria\/","title":{"rendered":"Modelos de valoraci\u00f3n de opciones reales con volatilidad variable con aplicaciones a la miner\u00eda"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-gallery columns-1 is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\"><ul class=\"blocks-gallery-grid\"><li class=\"blocks-gallery-item\"><figure><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"786\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/ucentral.org\/informativo\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/01.CCMM-Mineria-786x1024.png\" alt=\"\" data-id=\"419\" data-full-url=\"https:\/\/ucentral.org\/informativo\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/01.CCMM-Mineria.png\" data-link=\"https:\/\/ucentral.org\/informativo\/index.php\/2020\/11\/19\/modelos-de-valoracion-de-opciones-reales-con-volatilidad-variable-con-aplicaciones-a-la-mineria\/01-ccmm-mineria\/\" class=\"wp-image-419\" srcset=\"https:\/\/ucentral.org\/informativo\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/01.CCMM-Mineria-786x1024.png 786w, https:\/\/ucentral.org\/informativo\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/01.CCMM-Mineria-230x300.png 230w, https:\/\/ucentral.org\/informativo\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/01.CCMM-Mineria-768x1001.png 768w, https:\/\/ucentral.org\/informativo\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/01.CCMM-Mineria.png 865w\" sizes=\"auto, (max-width: 786px) 100vw, 786px\" \/><\/figure><\/li><\/ul><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Dr. Andr\u00e9s \u00c1vila<\/strong><br>Departamento de Ingenier\u00eda Matem\u00e1tica, Centro de Excelencia de Modelaci\u00f3n y Computaci\u00f3n Cient\u00edfica, Universidad de la Frontera, Chile<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Resumen:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Industria Minera es el principal motor de crecimiento econ\u00f3mico en Chile. Ante los cambios del mercado, los proyectos mineros necesitan adaptarse manejando la alta incertidumbre del corto y largo plazo, la cual se asume generalmente como constante. Para evaluar dichos cambios, las opciones reales son contratos que incluyen el derecho a comprar a un precio acordado en el futuro. &nbsp;Los modelos de valoraci\u00f3n de opciones m\u00e1s usados son del tipo Black-Scholes y sus mejoras se basan en modelos num\u00e9ricos de la incertidumbre.&nbsp; En esta charla mostraremos modelos m\u00e1s complejos y su soluci\u00f3n num\u00e9rica como herramienta mejorada para la evaluaci\u00f3n de opciones reales adem\u00e1s de su aplicaci\u00f3n a la Industria Minera.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dr. Andr\u00e9s \u00c1vilaDepartamento de Ingenier\u00eda Matem\u00e1tica, Centro de Excelencia de Modelaci\u00f3n y Computaci\u00f3n Cient\u00edfica, Universidad de la Frontera, Chile Resumen: La Industria Minera es el principal motor de crecimiento econ\u00f3mico en Chile. 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