Dr. Andrés Ávila
Departamento de Ingeniería Matemática, Centro de Excelencia de Modelación y Computación Científica, Universidad de la Frontera, Chile
Resumen:
La Industria Minera es el principal motor de crecimiento económico en Chile. Ante los cambios del mercado, los proyectos mineros necesitan adaptarse manejando la alta incertidumbre del corto y largo plazo, la cual se asume generalmente como constante. Para evaluar dichos cambios, las opciones reales son contratos que incluyen el derecho a comprar a un precio acordado en el futuro. Los modelos de valoración de opciones más usados son del tipo Black-Scholes y sus mejoras se basan en modelos numéricos de la incertidumbre. En esta charla mostraremos modelos más complejos y su solución numérica como herramienta mejorada para la evaluación de opciones reales además de su aplicación a la Industria Minera.
